¿Cómo se calcula la desviación típica de los rendimientos de las acciones?

Question

2013-01-18 22:05:14 +0000 2013-01-18 22:05:14 +0000

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¿Cómo se calcula la desviación típica de los rendimientos de las acciones?

Estoy intentando aprender la fórmula de valoración de opciones de Black-Scholes y uno de los elementos de esa fórmula (según http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/pg04.html ) es la “desviación estándar de los rendimientos de las acciones”.

Sé que si descargo un archivo CSV de precios históricos de Yahoo! y abro Excel y ejecuto STDDEV(columna con precios), puedo obtener la “desviación estándar de los precios de las acciones”. Pero eso no es lo que necesito. Necesito la “desviación estándar de los rendimientos de las acciones”.

¿Alguien sabe cómo puedo calcular esto en Excel? O mejor aún, si alguien puede proporcionar una implementación en código que muestre cómo hacerlo?

Algunas de las preguntas que surgieron en mi cabeza al pensar en cómo enfocar esto incluyen “¿cuántos datos históricos usar? (¿hasta dónde debemos llegar al descargar el archivo CSV de Yahoo!)” y “¿qué tipo de rendimientos de las acciones se supone que debemos calcular? ¿Rentabilidad anual de las acciones? ¿Rendimientos diarios?”

Fuente

roartechs http://money.stackexchange.com/users/9059

Respuestas (1)

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Azmat Ali http://money.stackexchange.com/users/9059 · Answer 1 · 2014-10-16 05:17:03 +0000

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2014-10-16 05:17:03 +0000

Para la volatilidad implícita está bien utilizar Black Scholes pero ¿qué hacer con la volatilidad histórica que lleva el efecto de los precios pasados como predictor de los precios futuros? Y luego precisamente la volatilidad histórica condicional. Te sugiero que sigas el proceso como, para los rendimientos de las acciones:

1) descarga los precios de las acciones en una hoja de cálculo de Excel

2) toma el logaritmo natural de (P1/po)

3) calcula la media de la muestra

4) calcula el cuadrado de (X-Xbar)

5) toma la raíz cuadrada de esto y obtendrás la desviación estándar de tus datos requeridos

Fuente

Azmat Ali http://money.stackexchange.com/users/9059