Etiqueta: volatility x2

¿Qué significa la convexidad de las opciones?

En este vídeo de Bloomberg, Curnutt habla sobre la volatilidad y la convexidad de las opciones. En concreto, dice: El diferencial entre el VIX que se...

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¿Por qué el precio de una opción de compra aumenta con una mayor volatilidad?

Según el modelo Black-Scholes (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), el valor de una opción de compra es directamente proporcion...

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